和夏季奥运会相比，冬季奥运会的创立并没有那么顺利。1896年4月，第一届现代奥林匹克运动会在希腊雅典举行。此时，冬奥会还未形成设想。

世界性的冰雪赛事早于奥运会，可回溯到1896年2月7日。这一天，世界速度滑冰锦标赛在俄罗斯圣彼得堡举行。而世界上第一个综合性的冰雪运动会出现在几年后的1901年，在斯堪的纳维亚举行了一场北欧运动会，后来这项比赛形成传统，直至1926年才停办。正是这一传统的运动会，成为阻碍冬季奥运会诞生的拦路虎。

现代奥运会创始人顾拜旦建议单独举办冬奥会，交由国际奥委会讨论。但是，顾拜旦的建议遭到一些国家的强烈反对。

顾拜旦并未放弃，同时冰雪运动的基础在不断增长。1908年的伦敦奥运会首次搭建人工冰场，增加了花样滑冰比赛；1920年安特卫普奥运会增加了冰球比赛。这些冰上运动都引起全世界人民极大的兴趣，也促使单独举办冬奥会的计划再次提上议程。

1924年1月，被称为“冬季运动周”的运动会在法国夏慕尼举办，两年后国际奥委会正式将这一运动会更名为“第一届冬季奥林匹克运动会”，冬奥会由此诞生。最初，冬奥会与夏季奥运会同年、同国家举行，从1928年的第2届冬奥会开始，冬奥会与夏季奥运会的举办地点改在不同的国家。1994年起，冬奥会与夏季奥运会以2年为间隔交叉举行。综合